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Quantitative Economics / Master of Science

FsB vom 15.02.2013 mit Änderung vom 01.07.2015 (Einschreibung ab WiSe 12/13)
Vorlesungsverzeichnis für das SoSe 2019

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Students can choose between two different variants of the Master’s degree programme: The regular programme QE and the Erasmus Mundus programme QEM. The curriculum of the first year in both programmes is the same. The Erasmus Mundus Programme QEM includes longer student exchanges at partner universities.

Modul 24-M-OuD Optimization and Dynamics for Quantitative Economics

Optimization and Dynamics (V)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
240115 Zhu, Zhu Optimization and Dynamics V Di 14-16 ; Fr 8:30-10:00

Übung zu Optimization and Dynamics (Ü)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
240116 Zhu, Zhu Übungen zu Optimization and Dynamics Ü  

Modul 31-M-Ectr1 Econometrics 1

Statistical and Econometric Models (V)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
316202 Batram Statistical and Econometric Models V Mi 14-18

Tutorium (Tut)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
316205 N.N. Statistical and Econometric Models Ü Mo 12-14

Modul 31-M-Micro2 Microeconomics 2

Microeconomics (V)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
311705 Riedel Microeconomics 2b (Mechanism Design) V Mo 16-18 ; Fr 14-16
311706 Riedel Microeconomics 2a (Game Theory) V Mo 16-18 ; Fr 14-16

Modul 31-M-El1 Elective Courses 1

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 2 LP (Ü)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
311505 Eckwert Reading Course "Risk Management and Financial Innovation" S Fr 14-16
311915 Bergmann, Wittop Übung zur Vorlesung: Wachstum und Verteilung Ü Do 12-14
312423 Frahnow Übung zu Bayesian Statistics II Ü Do 12-14 Raum wie 312422
312513 N.N. Übung zu Hidden Markov Models Ü N. N., N. N. in U0-139
318002 Ferrari Finance 2 Tutorial
Lecture in English. Requires knowledge in stochastic calculus.
Ü Do 12-14

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 2 LP (Ü)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
311505 Eckwert Reading Course "Risk Management and Financial Innovation" S Fr 14-16
311906 Greiner, Bökemeier Praktische Übung zur Wirtschaftspolitik (Master) Ü N. N., N. N. Blocktermine (werden noch bekanntgegeben)
318002 Ferrari Finance 2 Tutorial
Lecture in English. Requires knowledge in stochastic calculus.
Ü Do 12-14

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 4 LP (V)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
311914 Clemens Wachstum und Verteilung V Di 10-12
312512 Langrock Hidden Markov Models V Di 8:30-10 in W9-109
313101 Dawid Agent-based Computational Economics V Mi 10-12 in W8-107
313103 Dawid, Gezer Numerische Methoden in der ökonomischen Analyse (Numerical Methods in Dynamic Games) V Di 12-14

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 4 LP (V)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
311605 Braun Portfolio- und Risikomanagement V Mi 12-14
311914 Clemens Wachstum und Verteilung V Di 10-12
312001 Harting Markt- und Industriedynamik V Mi 10-12
312422 Fuchs Bayesian Statistics II
Die Veranstaltung findet ca. 14-täglich vierstündig donnerstags 10 bis 14 Uhr statt. Die genauen Termine werden noch bekanntgegeben.
V Do 10-12 ; Do 12-14
312512 Langrock Hidden Markov Models V Di 8:30-10 in W9-109

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 4 LP (S)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
312211 Schmeck Seminar on Topics in Securitization of Insurance Markets
The traditional insurance industry diversifies risk in a large portfolio. Using the law of large numbers, this works very well for unsystematic risk. If a systematic risk is involved though, the law of large numbers does not work well any more. One example of a systematic risk in life insurance is the longevity risk: people might live systematically longer than anticipated when calculating the premium for pension insurance. This leads to the risk of extra costs for the live insurer, who has to pay the pensions longer than expected. The transfer of this (systematic) insurance risk to the financial markets is called securitization of the insurance market. Using recent original literature in English language, we consider different aspects as the pricing and hedging of securitization products, as well as the (optimal) use for investors and the insurance industry.
S N. N., N. N. geblockte Termine, werden noch bekanntgegeben

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 5 LP (S)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
312809 Greiner, Bökemeier Masterseminar S N. N., N. N. Termine werden noch bekanntgegeben.
312819 Eckwert, Szczutkowski, Brandt Seminar: Informationsökonomik,Versicherungsökonomik, Finanzmarkttheorie (Master) S Mi 10-12 in V8-240
312830 Dawid, Xingang Wen Master Seminar: Investment and Industry Dynamics S  
312833 Clemens Masterseminar S N. N., N. N. Termine werden noch bekanntgegeben.

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 6 LP (V)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
318001 Ferrari Finance 2 (Financial Markets in Continuous Time)
Lecture in English. Requires knowledge in stochatic calculus.
V Di 14-16 ; Mo 18-20

Modul 31-M-El2 Elective Courses 2

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich quantitative Methoden 2 LP (Ü)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
311505 Eckwert Reading Course "Risk Management and Financial Innovation" S Fr 14-16
311906 Greiner, Bökemeier Praktische Übung zur Wirtschaftspolitik (Master) Ü N. N., N. N. Blocktermine (werden noch bekanntgegeben)
311915 Bergmann, Wittop Übung zur Vorlesung: Wachstum und Verteilung Ü Do 12-14
312423 Frahnow Übung zu Bayesian Statistics II Ü Do 12-14 Raum wie 312422
312513 N.N. Übung zu Hidden Markov Models Ü N. N., N. N. in U0-139
318002 Ferrari Finance 2 Tutorial
Lecture in English. Requires knowledge in stochastic calculus.
Ü Do 12-14

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich quantitativen Methoden 4 LP (V)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
311605 Braun Portfolio- und Risikomanagement V Mi 12-14
311914 Clemens Wachstum und Verteilung V Di 10-12
312001 Harting Markt- und Industriedynamik V Mi 10-12
312422 Fuchs Bayesian Statistics II
Die Veranstaltung findet ca. 14-täglich vierstündig donnerstags 10 bis 14 Uhr statt. Die genauen Termine werden noch bekanntgegeben.
V Do 10-12 ; Do 12-14
312512 Langrock Hidden Markov Models V Di 8:30-10 in W9-109
313101 Dawid Agent-based Computational Economics V Mi 10-12 in W8-107
313103 Dawid, Gezer Numerische Methoden in der ökonomischen Analyse (Numerical Methods in Dynamic Games) V Di 12-14

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich quantitativen Methoden 5 LP (S)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
312809 Greiner, Bökemeier Masterseminar S N. N., N. N. Termine werden noch bekanntgegeben.
312819 Eckwert, Szczutkowski, Brandt Seminar: Informationsökonomik,Versicherungsökonomik, Finanzmarkttheorie (Master) S Mi 10-12 in V8-240
312830 Dawid, Xingang Wen Master Seminar: Investment and Industry Dynamics S  
312833 Clemens Masterseminar S N. N., N. N. Termine werden noch bekanntgegeben.

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich quantitativen Methoden 6 LP (V)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
318001 Ferrari Finance 2 (Financial Markets in Continuous Time)
Lecture in English. Requires knowledge in stochatic calculus.
V Di 14-16 ; Mo 18-20

Modul 31-M-El3 Elective Courses 3

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich ökonomischer Theorie 2 LP (Ü)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
311505 Eckwert Reading Course "Risk Management and Financial Innovation" S Fr 14-16
311906 Greiner, Bökemeier Praktische Übung zur Wirtschaftspolitik (Master) Ü N. N., N. N. Blocktermine (werden noch bekanntgegeben)
311915 Bergmann, Wittop Übung zur Vorlesung: Wachstum und Verteilung Ü Do 12-14
312423 Frahnow Übung zu Bayesian Statistics II Ü Do 12-14 Raum wie 312422
312513 N.N. Übung zu Hidden Markov Models Ü N. N., N. N. in U0-139
318002 Ferrari Finance 2 Tutorial
Lecture in English. Requires knowledge in stochastic calculus.
Ü Do 12-14

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich ökonomischer Theorie 4 LP (S)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
312211 Schmeck Seminar on Topics in Securitization of Insurance Markets
The traditional insurance industry diversifies risk in a large portfolio. Using the law of large numbers, this works very well for unsystematic risk. If a systematic risk is involved though, the law of large numbers does not work well any more. One example of a systematic risk in life insurance is the longevity risk: people might live systematically longer than anticipated when calculating the premium for pension insurance. This leads to the risk of extra costs for the live insurer, who has to pay the pensions longer than expected. The transfer of this (systematic) insurance risk to the financial markets is called securitization of the insurance market. Using recent original literature in English language, we consider different aspects as the pricing and hedging of securitization products, as well as the (optimal) use for investors and the insurance industry.
S N. N., N. N. geblockte Termine, werden noch bekanntgegeben

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich ökonomischer Theorie 4 LP (V)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
311605 Braun Portfolio- und Risikomanagement V Mi 12-14
311914 Clemens Wachstum und Verteilung V Di 10-12
312001 Harting Markt- und Industriedynamik V Mi 10-12
312422 Fuchs Bayesian Statistics II
Die Veranstaltung findet ca. 14-täglich vierstündig donnerstags 10 bis 14 Uhr statt. Die genauen Termine werden noch bekanntgegeben.
V Do 10-12 ; Do 12-14
312512 Langrock Hidden Markov Models V Di 8:30-10 in W9-109
313101 Dawid Agent-based Computational Economics V Mi 10-12 in W8-107
313103 Dawid, Gezer Numerische Methoden in der ökonomischen Analyse (Numerical Methods in Dynamic Games) V Di 12-14

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich ökonomischer Theorie 5 LP (S)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
312809 Greiner, Bökemeier Masterseminar S N. N., N. N. Termine werden noch bekanntgegeben.
312819 Eckwert, Szczutkowski, Brandt Seminar: Informationsökonomik,Versicherungsökonomik, Finanzmarkttheorie (Master) S Mi 10-12 in V8-240
312830 Dawid, Xingang Wen Master Seminar: Investment and Industry Dynamics S  
312833 Clemens Masterseminar S N. N., N. N. Termine werden noch bekanntgegeben.

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich ökonomischer Theorie 6 LP (V)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
318001 Ferrari Finance 2 (Financial Markets in Continuous Time)
Lecture in English. Requires knowledge in stochatic calculus.
V Di 14-16 ; Mo 18-20

Modul 31-M-Master Master Thesis

Masterkolloquium (Ko)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
312900 Riedel Master- und Doktorandenseminar
Writing a Master thesis at the IMW requires deeper knowledge in stochastic analysis and finance. The following moduls are assumed to be passed: Stochastic Analysis (24-M-STA) Finance 1 (31-M-Fin1) Finance 2 (31-M-Fin2) Further, it can be advantageous to attend the lecture "Finance 3".
S Di 14-16
312901 Ferrari Master- und Doktorandenseminar
Writing a Master thesis at the IMW requires deeper knowledge in stochastic analysis and finance. The following moduls are assumed to be passed: Stochastic Analysis (24-M-STA) Finance 1 (31-M-Fin1) Finance 2 (31-M-Fin2) Further, it can be advantageous to attend the lecture "Finance 3".
S Di 10-12 in V10-122
312911 Langrock Seminar zur Masterarbeit (Statistik und Datenanalyse) / Masterkolloquium Ko n. V., n. V.
312913 Clemens Doktorandenkolloquium Ko N. N., N. N. Termine werden noch bekanntgegeben.
312919 Dawid, Gezer Masterkolloquium Ko Mo 12-14 in W8-107
312925 Brandt, Szczutkowski Masterkolloquium Ko Fr 10-12 in V8-240
312928 Clemens Masterkolloquium Ko N. N., N. N. Termine werden noch bekanntgegeben.
315202 Braun Masterkolloquium Ko n. V., n. V.
317400 Eckwert Master-/Doktorandenkolloquium Ko Do 16-18 in V8-240

Weitere Veranstaltungen

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
312905 Dawid BiGSEM-Kolloquium Ko Di 16-18 in V10-122
317303 Clemens, Dawid, Eckwert, Greiner, Riedel, Willmann Volkswirtschaftliches Kolloquium (Economics Seminar) Ko Di 18-20

Profil International Track

Modul 24-M-OuD Optimization and Dynamics for Quantitative Economics

Optimization and Dynamics (V)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
240115 Zhu, Zhu Optimization and Dynamics V Di 14-16 ; Fr 8:30-10:00

Übung zu Optimization and Dynamics (Ü)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
240116 Zhu, Zhu Übungen zu Optimization and Dynamics Ü  

Modul 31-M-Ectr1 Econometrics 1

Statistical and Econometric Models (V)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
316202 Batram Statistical and Econometric Models V Mi 14-18

Tutorium (Tut)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
316205 N.N. Statistical and Econometric Models Ü Mo 12-14

Modul 31-M-Micro2 Microeconomics 2

Microeconomics (V)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
311705 Riedel Microeconomics 2b (Mechanism Design) V Mo 16-18 ; Fr 14-16
311706 Riedel Microeconomics 2a (Game Theory) V Mo 16-18 ; Fr 14-16

Modul 31-M-El1 Elective Courses 1

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 2 LP (Ü)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
311505 Eckwert Reading Course "Risk Management and Financial Innovation" S Fr 14-16
311915 Bergmann, Wittop Übung zur Vorlesung: Wachstum und Verteilung Ü Do 12-14
312423 Frahnow Übung zu Bayesian Statistics II Ü Do 12-14 Raum wie 312422
312513 N.N. Übung zu Hidden Markov Models Ü N. N., N. N. in U0-139
318002 Ferrari Finance 2 Tutorial
Lecture in English. Requires knowledge in stochastic calculus.
Ü Do 12-14

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 2 LP (Ü)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
311505 Eckwert Reading Course "Risk Management and Financial Innovation" S Fr 14-16
311906 Greiner, Bökemeier Praktische Übung zur Wirtschaftspolitik (Master) Ü N. N., N. N. Blocktermine (werden noch bekanntgegeben)
318002 Ferrari Finance 2 Tutorial
Lecture in English. Requires knowledge in stochastic calculus.
Ü Do 12-14

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 4 LP (V)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
311914 Clemens Wachstum und Verteilung V Di 10-12
312512 Langrock Hidden Markov Models V Di 8:30-10 in W9-109
313101 Dawid Agent-based Computational Economics V Mi 10-12 in W8-107
313103 Dawid, Gezer Numerische Methoden in der ökonomischen Analyse (Numerical Methods in Dynamic Games) V Di 12-14

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 4 LP (V)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
311605 Braun Portfolio- und Risikomanagement V Mi 12-14
311914 Clemens Wachstum und Verteilung V Di 10-12
312001 Harting Markt- und Industriedynamik V Mi 10-12
312422 Fuchs Bayesian Statistics II
Die Veranstaltung findet ca. 14-täglich vierstündig donnerstags 10 bis 14 Uhr statt. Die genauen Termine werden noch bekanntgegeben.
V Do 10-12 ; Do 12-14
312512 Langrock Hidden Markov Models V Di 8:30-10 in W9-109

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 4 LP (S)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
312211 Schmeck Seminar on Topics in Securitization of Insurance Markets
The traditional insurance industry diversifies risk in a large portfolio. Using the law of large numbers, this works very well for unsystematic risk. If a systematic risk is involved though, the law of large numbers does not work well any more. One example of a systematic risk in life insurance is the longevity risk: people might live systematically longer than anticipated when calculating the premium for pension insurance. This leads to the risk of extra costs for the live insurer, who has to pay the pensions longer than expected. The transfer of this (systematic) insurance risk to the financial markets is called securitization of the insurance market. Using recent original literature in English language, we consider different aspects as the pricing and hedging of securitization products, as well as the (optimal) use for investors and the insurance industry.
S N. N., N. N. geblockte Termine, werden noch bekanntgegeben

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 5 LP (S)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
312809 Greiner, Bökemeier Masterseminar S N. N., N. N. Termine werden noch bekanntgegeben.
312819 Eckwert, Szczutkowski, Brandt Seminar: Informationsökonomik,Versicherungsökonomik, Finanzmarkttheorie (Master) S Mi 10-12 in V8-240
312830 Dawid, Xingang Wen Master Seminar: Investment and Industry Dynamics S  
312833 Clemens Masterseminar S N. N., N. N. Termine werden noch bekanntgegeben.

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 6 LP (V)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
318001 Ferrari Finance 2 (Financial Markets in Continuous Time)
Lecture in English. Requires knowledge in stochatic calculus.
V Di 14-16 ; Mo 18-20

Modul 31-M-El2 Elective Courses 2

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich quantitative Methoden 2 LP (Ü)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
311505 Eckwert Reading Course "Risk Management and Financial Innovation" S Fr 14-16
311906 Greiner, Bökemeier Praktische Übung zur Wirtschaftspolitik (Master) Ü N. N., N. N. Blocktermine (werden noch bekanntgegeben)
311915 Bergmann, Wittop Übung zur Vorlesung: Wachstum und Verteilung Ü Do 12-14
312423 Frahnow Übung zu Bayesian Statistics II Ü Do 12-14 Raum wie 312422
312513 N.N. Übung zu Hidden Markov Models Ü N. N., N. N. in U0-139
318002 Ferrari Finance 2 Tutorial
Lecture in English. Requires knowledge in stochastic calculus.
Ü Do 12-14

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich quantitativen Methoden 4 LP (V)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
311605 Braun Portfolio- und Risikomanagement V Mi 12-14
311914 Clemens Wachstum und Verteilung V Di 10-12
312001 Harting Markt- und Industriedynamik V Mi 10-12
312422 Fuchs Bayesian Statistics II
Die Veranstaltung findet ca. 14-täglich vierstündig donnerstags 10 bis 14 Uhr statt. Die genauen Termine werden noch bekanntgegeben.
V Do 10-12 ; Do 12-14
312512 Langrock Hidden Markov Models V Di 8:30-10 in W9-109
313101 Dawid Agent-based Computational Economics V Mi 10-12 in W8-107
313103 Dawid, Gezer Numerische Methoden in der ökonomischen Analyse (Numerical Methods in Dynamic Games) V Di 12-14

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich quantitativen Methoden 5 LP (S)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
312809 Greiner, Bökemeier Masterseminar S N. N., N. N. Termine werden noch bekanntgegeben.
312819 Eckwert, Szczutkowski, Brandt Seminar: Informationsökonomik,Versicherungsökonomik, Finanzmarkttheorie (Master) S Mi 10-12 in V8-240
312830 Dawid, Xingang Wen Master Seminar: Investment and Industry Dynamics S  
312833 Clemens Masterseminar S N. N., N. N. Termine werden noch bekanntgegeben.

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich quantitativen Methoden 6 LP (V)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
318001 Ferrari Finance 2 (Financial Markets in Continuous Time)
Lecture in English. Requires knowledge in stochatic calculus.
V Di 14-16 ; Mo 18-20

Modul 31-M-El3 Elective Courses 3

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich ökonomischer Theorie 2 LP (Ü)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
311505 Eckwert Reading Course "Risk Management and Financial Innovation" S Fr 14-16
311906 Greiner, Bökemeier Praktische Übung zur Wirtschaftspolitik (Master) Ü N. N., N. N. Blocktermine (werden noch bekanntgegeben)
311915 Bergmann, Wittop Übung zur Vorlesung: Wachstum und Verteilung Ü Do 12-14
312423 Frahnow Übung zu Bayesian Statistics II Ü Do 12-14 Raum wie 312422
312513 N.N. Übung zu Hidden Markov Models Ü N. N., N. N. in U0-139
318002 Ferrari Finance 2 Tutorial
Lecture in English. Requires knowledge in stochastic calculus.
Ü Do 12-14

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich ökonomischer Theorie 4 LP (S)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
312211 Schmeck Seminar on Topics in Securitization of Insurance Markets
The traditional insurance industry diversifies risk in a large portfolio. Using the law of large numbers, this works very well for unsystematic risk. If a systematic risk is involved though, the law of large numbers does not work well any more. One example of a systematic risk in life insurance is the longevity risk: people might live systematically longer than anticipated when calculating the premium for pension insurance. This leads to the risk of extra costs for the live insurer, who has to pay the pensions longer than expected. The transfer of this (systematic) insurance risk to the financial markets is called securitization of the insurance market. Using recent original literature in English language, we consider different aspects as the pricing and hedging of securitization products, as well as the (optimal) use for investors and the insurance industry.
S N. N., N. N. geblockte Termine, werden noch bekanntgegeben

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich ökonomischer Theorie 4 LP (V)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
311605 Braun Portfolio- und Risikomanagement V Mi 12-14
311914 Clemens Wachstum und Verteilung V Di 10-12
312001 Harting Markt- und Industriedynamik V Mi 10-12
312422 Fuchs Bayesian Statistics II
Die Veranstaltung findet ca. 14-täglich vierstündig donnerstags 10 bis 14 Uhr statt. Die genauen Termine werden noch bekanntgegeben.
V Do 10-12 ; Do 12-14
312512 Langrock Hidden Markov Models V Di 8:30-10 in W9-109
313101 Dawid Agent-based Computational Economics V Mi 10-12 in W8-107
313103 Dawid, Gezer Numerische Methoden in der ökonomischen Analyse (Numerical Methods in Dynamic Games) V Di 12-14

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich ökonomischer Theorie 5 LP (S)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
312809 Greiner, Bökemeier Masterseminar S N. N., N. N. Termine werden noch bekanntgegeben.
312819 Eckwert, Szczutkowski, Brandt Seminar: Informationsökonomik,Versicherungsökonomik, Finanzmarkttheorie (Master) S Mi 10-12 in V8-240
312830 Dawid, Xingang Wen Master Seminar: Investment and Industry Dynamics S  
312833 Clemens Masterseminar S N. N., N. N. Termine werden noch bekanntgegeben.

Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich ökonomischer Theorie 6 LP (V)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
318001 Ferrari Finance 2 (Financial Markets in Continuous Time)
Lecture in English. Requires knowledge in stochatic calculus.
V Di 14-16 ; Mo 18-20

Modul 31-M-Master-IT Master Thesis - International Track

Masterkolloquium (Ko)

belegnr lehrende/r thema   art zeiten und räume my kvv
317400 Eckwert Master-/Doktorandenkolloquium Ko Do 16-18 in V8-240










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