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240151 Wahrscheinlichkeitstheorie II (V) (WiSe 2017/2018)

Kurzkommentar

Stochastic Analysis

Inhalt, Kommentar

Topics

- Construction of Brownian motion
- Properties of Brownian motion
- Markov and strong Markov property for Brownian motion
- Continuous semimartingales
- Stochastic integration
- Properties of stochastic integrals
- Stochastic differential equations (SDEs)
- Existence and uniqueness of solutions to SDEs
- Ito's formula
- Properties of solutions to SDEs

LernraumPlus: https://lernraumplus.uni-bielefeld.de/course/view.php?id=1711

Teilnahmevoraussetzungen, notwendige Vorkenntnisse

Required prerequisites: Probability Theory I
Recommended prerequisites: Ordinary Differential Equations I

Literaturangaben

See "Semesterapparat" in the library.

Externe Kommentarseite

https://lernraumplus.uni-bielefeld.de/course/view.php?id=1711

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24-M-P1 Profilierung 1 Profilierungsvorlesung (mit Übung) - Typ 1 Studieninformation
veranstaltungsübergreifend benotete Prüfungsleistung Studieninformation
24-M-P2 Profilierung 2 Profilierungsvorlesung (mit Übungen) - Typ 1 Studieninformation
24-M-PWM Profilierung Wirtschaftsmathematik Profilierungsvorlesung (mit Übung) - Typ 1 Studieninformation
veranstaltungsübergreifend benotete Prüfungsleistung Studieninformation
24-M-S2-SO Spezialisierung 2 - Stochastik und Optimierung Masterkurs 1 Stochastik / Optimierung - Variante 1 Studieninformation
24-M-S2-ST Spezialisierung 2 - Stochastik Masterkurs 1 Stochastik - Variante 1 Studieninformation
24-M-STA Vertiefung Stochastische Analysis Stochastische Analysis benotete Prüfungsleistung
Studieninformation
24-M-V2-SO Vertiefung 2 - Stochastik und Optimierung Masterkurs 1 Stochastik / Optimierung - Variante 1 Studieninformation
veranstaltungsübergreifend benotete Prüfungsleistung Studieninformation
24-M-V2-ST Vertiefung 2 - Stochastik Masterkurs 1 Stochastik - Variante 1 Studieninformation
veranstaltungsübergreifend benotete Prüfungsleistung Studieninformation
24-M-VM1 Vertiefung Mathematik 1 Vertiefungskurs Mathematik 1 - Variante 1 Studieninformation
veranstaltungsübergreifend benotete Prüfungsleistung Studieninformation
24-M-VM2 Vertiefung Mathematik 2 Vertiefungskurs Mathematik 2 - Variante 1 Studieninformation
veranstaltungsübergreifend benotete Prüfungsleistung Studieninformation

Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.

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Keine Konkretisierungen vorhanden
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