240055 Stochastik II (V) (SoSe 2020)

Thema der Vorlesung sind stochastische Prozesse, d.h. zeitabhängige Zufallsvariablen. Wir werden insbesondere Markov-Ketten diskutieren. Das sind solche Prozesse, deren Zukunft nur von der Gegenwart aber nicht von der Vergangenheit abhängt.

Zum Ablauf: Ich rechne nicht mit Präsenzlehre. Statt dessen wird die Veranstaltung im wesentlichen als Lektürekurs durchgeführt. Im Lernraum wird ein Skript zur Verfügung gestellt (nicht von mir, Herr Prof. Kösters ist so freundlich, uns die Verwendung seines Skripts zu gestatten). Ihnen werden dazu Wochenpläne aufgegeben (auch über den Lernraum), die in häuslicher Vorbereitung zu bearbeiten sind (im wesentlichen, welche Seiten Sie lesen sollen, welche Sätzeund welche Beispiele Sie insbesondere durchdenken mögen und eventuell auch ein paar Fragen zur Selbstkontrolle).

Ein wichtiger Bestandteil dieser häuslichen Eigenarbeit ist, daß Sie mir Fragen zuschicken. Ich mache dann pro Woche ein oder mehrere Erklärvideos, die im Lernraum zur Verfügung gestellt werden. Ferner plane ich, auch ca. einmal pro Woche eine Online-Sprechstunde (als Zoom-Meeting an einem der beiden Vorlesungsslots) anzubieten. Da können Fragen geklärt werden, die nach den Erklärvideos immer noch bestehen (oder erst danach/deswegen aufgetreten sind).

Der Übungsbetrieb soll nach dem fakultätsüblichen Format für das Ausnahmesemester ablaufen. Das bedeutet, daß Sie Ihre Lösungen scannen oder photographieren und als Datei über das Portal im Lernraum einreichen. So erhalten Sie auch die Korrekturen. Einmal die Woche soll eine Videokonferenz stattfinden, in der Fragen zu Musterlösungen besprochen werden können. Das Vorrechnen wir ersetzt durch ein individuelles Gespräch über Ihre Lösung, das unabhängig vom Tutorium stattfindet. Details zu Häufigkeit und Terminierung dieser Gespräche folgen noch.

Teilnahmevoraussetzungen, notwendige Vorkenntnisse

Stoachstik I

(weil die Prüfungen zur Stochastik I noch in der Luft hängen, betrachten wir das mal als empfohlene Vorkenntnisse)

Literaturangaben

H. Kösters: Stochastik II