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310201 Einführung in die Finanzmathematik (V) (SoSe 2019)

Inhalt, Kommentar

In dieser Vorlesung behandeln wir im Binomialmodell grundlegende Konzepte der Finanzmathematik, wie Arbitrage, Hedging und Risikoneutrale Bewertung. Dazu benötigen wir Themenbereiche der Stochastik (bedingte Erwartungswerte, Markovprozesse, Maßwechsel und Stoppzeiten), die im Binomialmodell eine sehr anschauliche Form haben.

Literaturangaben

Steven E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model.

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Modul Veranstaltung Leistungen  
25-FS-EM Einführungsmodul E2: Einführende Veranstaltung aus den Fakultäten Studieninformation
E3: Einführende Veranstaltung aus den Fakultäten Studieninformation
25-FS-GM Grundlagenmodul E2: Einführende Veranstaltung aus den Fakultäten Studieninformation
E3: Einführende Veranstaltung aus den Fakultäten Studieninformation
31-M27 Profilmodul Finanzmathematik Einführung in die Finanzmathematik Studieninformation

Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.

Studiengang/-angebot Gültigkeit Variante Untergliederung Status Sem. LP  
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Keine Konkretisierungen vorhanden
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