- Wahrscheinlichkeitsmaße, Zufallsgrößen, Erwartungswert und Varianz, Korrelation, allgemeine Normalverteilung
- stochastische Unabhängigkeit, stochastische Prozesse auf unendlichen Produkträumen, Gesetz der großen Zahlen
- Konvergenz von Verteilungen, charakteristische Funktionen, zentraler Grenzwertsatz
- bedingter Erwartungswert, bedingte Verteilungen
- Einstieg: Brownsche Bewegung und Martingale
Notwendige Vorkenntnisse: Maß- und Integrationstheorie (Selbststudium möglich)
empfohlene Vorkenntnisse: Stochastik I und II
siehe Semesterapparat
| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
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| Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
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Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studieren ab 50 |
siehe e-mail-Verteiler