- Wahrscheinlichkeitsmaße, Zufallsgrößen, Erwartungswert und Varianz, Korrelation, allgemeine Normalverteilung
- stochastische Unabhängigkeit, stochastische Prozesse auf unendlichen Produkträumen, Gesetz der großen Zahlen
- Konvergenz von Verteilungen, charakteristische Funktionen, zentraler Grenzwertsatz
- bedingter Erwartungswert, bedingte Verteilungen
- Einstieg: Brownsche Bewegung und Martingale
Notwendige Vorkenntnisse: Maß- und Integrationstheorie (Selbststudium möglich)
empfohlene Vorkenntnisse: Stochastik I und II
siehe Semesterapparat
| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
|---|---|---|---|---|---|
| wöchentlich | Di | 8-10 | H11 | 18.04.-28.07.2017 | |
| wöchentlich | Do | 8-10 | H11 | 18.04.-28.07.2017
nicht am: 25.05.17 / 15.06.17 |
|
| einmalig | Di | 15:00-16:30 | V2-200 | 08.08.2017 |
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| Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
|---|---|---|---|
| Samstag, 5. August 2017 | 10:00-12:00 | AUDIMAX |
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Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studieren ab 50 |
siehe e-mail-Verteiler