Es werden klassische und neuere statistische Verfahren im Rahmen der
Schätz- und Testtheorie vorgestellt. Hierbei wird das Ein-und
Zweistichprobenproblem und Varianzanalyse behandelt. Neben der
Darstellung der theoretischen Konzepte werden Datensätze mit den in der
Vorlesung besprochenen Verfahren in Splus/R analysiert.
Gliederung:
1. Darstellung grundlegender Konzepte am Beispiel des
Einstichprobenproblems
2. Maximum-Likelihood-Schätzer
3. Eigenschaften der Schätzfunktion
4. Robuste Schätzer
5. Überprüfung der Normalverteilungsannahme
6. Nichtparametrische Tests
7. Das Zweistichprobenproblem
8. Das c-Stichprobenproblem
Literatur:
Büning, H., G. Trenkler: Nichtparametrische statistische Methoden
Büning, H.: Robuste und adaptive Tests
Efron,B., R.J. Tibshirani: An Introduction to the bootstrap
Chatfield, C.: Problem Solving
Garthwaite, P.H., I.T. Jolliffe, Byron Jones: Statistical inference
Miller, R.G.: Beyond Anova
Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period |
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Date | Time | Format / Room | Comment about examination |
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Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
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Betriebswirtschaftslehre / Diplom | (Enrollment until SoSe 2005) | B5; WP12 | Wahl | 5 | HS | ||
Volkswirtschaftslehre / Diplom | (Enrollment until SoSe 2005) | V4; V5; WP12 | Wahl | 5 | HS | ||
Wirtschaftsmathematik / Diplom | (Enrollment until SoSe 2005) | ||||||
Wirtschaftswissenschaften / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2005) | Nebenfach | Modul W2; Modul W4; Modul W5; Modul W6; Modul W7 | Wahl | 5. 6. | 5 | |
Wirtschaftswissenschaften / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2005) | Nebenfach | Modul W8 | Wahl | 5. 6. | 5 |