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311500 Foundations of Modern Financial Economics (Finance 1a) (V) (WiSe 2017/2018)

Kurzkommentar
The lecture course Finance 1 is the first in a three-semester sequence on mathematical finance. Finance 1 is meant to equip students with a basic understanding of how financial markets work and what the most fundamental techniques for pricing and hedging derivatives are.

The first half of the lecture course (Finance 1a) studies arbitrage arguments, the pricing of financial instruments like options and hedging in discrete-time (one-period and binomial multi-period) stochastic market models. The second half (Finance 1b) studies dynamic models and questions one can only answer within this class of models. We consider American options and hedging techniques in incomplete markets like super- and quantile hedging. We will also start a discussion of risk management.

Subsequent lecture courses in this module (viz. Finance 2-3) will be devoted to the economic theory of financial markets and more advanced continuous-time models, developed within classical stochastic analysis.
Einrichtung
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Art(en) / SWS
V / 2
Zeitraum
09.10.2017-02.02.2018
Voraussichtl. Wiederholung
Sprache
Diese Veranstaltung wird komplett in englischer Sprache gehalten

Lehrende

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Termine (Kalendersicht )

Rhythmus Tag Uhrzeit Ort Zeitraum  
wöchentlich Mo 8-10 H10 16.10.2017-02.02.2018
wöchentlich Fr 14-16 H10 16.10.2017-02.02.2018
nicht am: 01.12.17
einmalig Fr 14-16 X-E0-002 01.12.2017

Klausuren

  • keine gefunden

Fachzuordnungen

Modul (Studienmodell 2011) Veranstaltung Leistungen  
31-M-El1 Elective Courses 1 Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 4 LP Studieninformation
31-M-El2 Elective Courses 2 Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich quantitativen Methoden 4 LP Studieninformation
31-M-El3 Elective Courses 3 Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich ökonomischer Theorie 4 LP Studieninformation
31-M-Fin1 Finance 1 Finance 1 Studieninformation
31-MM5 Finanzmarkttheorie Foundations of Modern Financial Economics Studieninformation
31-MM5-WiMa Finanzmarkttheorie Foundations of Modern Financial Economics Studieninformation

Die Angaben in der Tabelle ergeben sich aus der Zuordnung zu einem Modul und der entsprechenden Modulbeschreibung. Bei den angegebenen "Leistungen" können Wahloptionen der Studierenden bestehen; Auskunft hierüber gibt ebenfalls die Modulbeschreibung.

Studiengang/-angebot Gültigkeit Variante Untergliederung Status Sem. LP  
Bielefeld Graduate School in Theoretical Sciences / Promotion    
Economics and Management (BiGSEM) / Promotion Economics; Field Courses; Prerequisites    

Allgemeine Anforderungen bei Lehrveranstaltungen:

Die Anforderungen an die aktive Teilnahme (nur gültig für Studienmodell 2002) sind hier erläutert. In den FsB und Modulhandbüchern finden sich Informationen, ob Studienleistungen (nur gültig für Studienmodell 2011)/Einzelleistungen/Modul(teil)prüfungen vorgesehen sind, und welche Anforderungen hierfür bestehen.

Öffnung

Geöffnet für Hörer/-innen anderer/aller Fakultäten 

Inhalt, Kommentar

The lecture course Finance 1 is the first in a three-semester sequence on mathematical finance. Finance 1 is meant to equip students with a basic understanding of how financial markets work and what the most fundamental techniques for pricing and hedging derivatives are.

The first half of the lecture course (Finance 1a) studies arbitrage arguments, the pricing of financial instruments like options and hedging in discrete-time (one-period and binomial multi-period) stochastic market models. The second half (Finance 1b) studies dynamic models and questions one can only answer within this class of models. We consider American options and hedging techniques in incomplete markets like super- and quantile hedging. We will also start a discussion of risk management.

Subsequent lecture courses in this module (viz. Finance 2-3) will be devoted to the economic theory of financial markets and more advanced continuous-time models, developed within classical stochastic analysis.

Literaturangaben

We follow mainly the ideas in:
Föllmer, Schied, Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time

Background Reading:
Shiryaev, Probability, especially Chapter VII on Martingales

TeilnehmerInnen
registrierte Anzahl : 53 (1)
Dies ist die Anzahl der Studierenden, die die Veranstaltung im Stundenplan gespeichert haben. In Klammern die Anzahl der über Gastaccounts angemeldeten Benutzer/innen.
Abruf der Liste der Teilnehmer/innen :
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Falls Sie noch keinen BIS Zugang besitzen oder generelle Hinweise zum Abrufen und zum Umgang mit den Teilnehmerlisten suchen nutzen Sie unsere Hilfeseite
Dort finden Sie auch Informationen dazu, wie Sie aus einer Teilnehmerliste die Ergebnisliste für die Prüfungsdokumentation erstellen und wie Sie diese an die Prüfungsämter übermitteln können.
Automatischer E-Mailverteiler der Veranstaltung
Adresse :
WS2017_311500@ekvv.uni-bielefeld.de
Lehrende, ihre Sekretariate sowie für die Pflege der Veranstaltungsdaten zuständige Personen können über diese Adresse E-Mails an die VeranstaltungsteilnehmerInnen verschicken. WICHTIG: Sie müssen verschickte E-Mails jeweils freischalten. Warten Sie die Freischaltungs-E-Mail ab und folgen Sie den darin enthaltenen Hinweisen.
Falls die Belegnummer mehrfach im Semester verwendet wird können Sie die folgende alternative Verteileradresse nutzen, um die TeilnehmerInnen genau dieser Veranstaltung zu erreichen: VST_102730062@ekvv.uni-bielefeld.de
Reichweite :
53 Studierende direkt per E-Mail erreichbar
Hinweise :
Weitere Hinweise zu den E-Mailverteilern
Änderungen/Aktualität der Veranstaltungsdaten
Letzte Änderung Grunddaten/Lehrende :
Mittwoch, 24. Mai 2017 
Letzte Änderung Zeiten :
Freitag, 15. September 2017 
Letzte Änderung Räume :
Freitag, 15. September 2017 
Sonstiges
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