241016 Fokker-Planck equations (VÜA) (SoSe 2024)

Inhalt, Kommentar

Fokker--Planck equations (FPE) are differential equations for measures. We will reveal the central role FPEs play as a bridge between stochastics and analysis. In itself, they are an interesting class of equations with close connections to PDEs. The most striking aspect, which has sparked substantial recent research interest, is the intimate connection to stochastic analysis: Every stochastic differential equation has a FPE such that the one-dimensional time marginals of solutions of the former solve the latter. After an introduction to the topic, our first cornerstone will be the superposition principle, which reverses this relation. We shall also study the connection to Markov processes.

Teilnahmevoraussetzungen, notwendige Vorkenntnisse

Notwendig: Measure theory, functional analysis, probability theory (Brownian motion, Markov processes); Empfohlen: Basic stochastic analysis (Itô-formula, martingales, SDEs, martingale problem) and PDE theory

Literaturangaben

V. Bogachev, N. Krylov, M. Röckner, S. Shaposhnikov: Fokker-Planck-Kolmogorov equations; D. Stroock, S. Varadhan: Multidimensional Diffusion Processes; D. Trevisan: Well-posedness of Multidimensional Diffusion Processes with Weakly Differentiable Coefficients.

Lehrende

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Fachzuordnungen

Modul Veranstaltung Leistungen  
24-M-P1 Profilierung 1 Profilierungsvorlesung (mit Übung) - Typ 3 Studienleistung
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24-M-P1a Profilierung 1 Teil A Profilierungsvorlesung (mit Übung) - Typ 3 Studienleistung
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24-M-P1b Profilierung 1 Teil B Profilierungsvorlesung (mit Übung) - Typ 3 Studieninformation
24-M-P2 Profilierung 2 Profilierungsvorlesung (mit Übungen) - Typ 3 Studienleistung
Studieninformation
24-M-PWM Profilierung Wirtschaftsmathematik Profilierungsvorlesung (mit Übung) -Typ 3 Studienleistung
Studieninformation

Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.

Studiengang/-angebot Gültigkeit Variante Untergliederung Status Sem. LP  
Bielefeld Graduate School in Theoretical Sciences / Promotion    
Mathematik / Promotion Subject-specific qualification   2 aktive Teilnahme  

Keine Konkretisierungen vorhanden
Kein Lernraum vorhanden
registrierte Anzahl: 13
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Adresse:
SS2024_241016@ekvv.uni-bielefeld.de
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Falls die Belegnummer mehrfach im Semester verwendet wird können Sie die folgende alternative Verteileradresse nutzen, um die Teilnehmer*innen genau dieser Veranstaltung zu erreichen: VST_451466362@ekvv.uni-bielefeld.de
Reichweite:
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Hinweise:
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E-Mailarchiv
Anzahl der Archiveinträge: 11
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Letzte Änderung Grunddaten/Lehrende:
Montag, 11. Dezember 2023 
Letzte Änderung Zeiten:
Dienstag, 13. Februar 2024 
Letzte Änderung Räume:
Dienstag, 13. Februar 2024 
Art(en) / SWS
VÜA / 3
Sprache
Diese Veranstaltung wird komplett in englischer Sprache gehalten
Einrichtung
Fakultät für Mathematik
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451466362