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318001 Finance 2 (Financial Markets in Continuous Time) (V) (SoSe 2014)

Inhalt, Kommentar

The main objective of this lecture course is a deep understanding of the fundamental theorems of asset pricing in continuous time. In addition, we shall briefly survey stochastic optimal control theory and its most important financial applications, as well as equilibrium theory for continuous-time financial markets. Selected related topics and applications will complement this core material.

Teilnahmevoraussetzungen, notwendige Vorkenntnisse

Finance 1 a/b
Measure Theory
Probability Theory
(Stochastic Analysis)

Literaturangaben

D. Duffie: Dynamic asset pricing theory. 3rd ed. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2001

Lehrende

Termine (Kalendersicht )

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Fachzuordnungen

Modul Veranstaltung Leistungen  
31-M-El1 Elective Courses 1 Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 4 LP Studieninformation
31-M-El2 Elective Courses 2 Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich quantitativen Methoden 2 LP Studieninformation
31-M-El3 Elective Courses 3 Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich ökonomischer Theorie 2 LP Studieninformation
31-M-Fin2 Finance 2 Finance 2 benotete Prüfungsleistung
Studieninformation

Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.

Studiengang/-angebot Gültigkeit Variante Untergliederung Status Sem. LP  
Bielefeld Graduate School in Theoretical Sciences / Promotion    
Economic Behavior and Interaction Models / Promotion   6  
Economics and Management (BiGSEM) / Promotion    
Wirtschaftsmathematik / Master (Einschreibung bis SoSe 2011)   6  
Konkretisierung der Anforderungen
Keine Konkretisierungen vorhanden
Lernraum
Teilnehmer*innen
Automatischer E-Mailverteiler der Veranstaltung
Änderungen/Aktualität der Veranstaltungsdaten
Sonstiges