The contents of the lectures will comprise the following topics:
1. Introduction to Pathwise Itô-Calculus
2. (Semi-)Martingales and Stochastic Integration
3. Markov Processes
4. Girsanov Transformation
5. Brownian motion and potential theory
6. Stochastic Differential Equations
Prerequisites: My lectures on Probability Theory Part I and II.
For those who have not attended these two courses should work through
the corresponding notes, which are available on my homepage under
"Teaching". For username and password contact me by e-mail.
Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
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Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
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Studieren ab 50 |
Zu dieser Veranstaltung existiert ein Lernraum im E-Learning System. Lehrende können dort Materialien zu dieser Lehrveranstaltung bereitstellen: