241613 Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie I (V) (WiSe 2006/2007)

Die Vorlesung bietet eine Einführung in die allgemeine
Wahrscheinlichkeitstheorie und stellt zugleich die
erforderlichen Grundlagen der Maß- und Integrationstheorie
bereit. Sie ist der Beginn einer Spezialisierungssequenz, die im
folgenden Sommersemester mit einer Vorlesung über
Wahrscheinlichkeitstheorie fortgesetzt werden wird. Die
Fortsetzung wird ihren Schwerpunkt auf stochastischen Prozessen
und deren Anwendungen haben.

Die im Rahmen dieser beiden Vorlesungen vermittelten Kenntnisse
sind wichtig für das Verständnis zufälliger Einflüsse in vielen
Anwendungen, von Problemen in den Ingenieurs- und
Naturwissenschaften bis hin zu stochastischen Methoden in der
Wirtschafts- und Finanzmathematik.

Teilnahmevoraussetzungen, notwendige Vorkenntnisse

Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse der Analysis und der
linearen Algebra.

Der vorherige Besuch der Vorlesungen Stochastik A und/oder B
wird nicht vorausgesetzt, ist aber empfohlen.

Literaturangaben

1) H. Bauer, Maß- und Integrationstheorie
2) H. Bauer, Wahrscheinlichkeitstheorie
3) P. Billingsley, Probability and measure
4) L. Breiman, Probability
5) Y. S. Chow und H. Teicher, Probability theory: independence, interchangeability, martingales
6) D. L. Cohn, Measure theory
7) R. Durrett, Probability: theory and examples
8) J. Elstrodt, Maß- und Integrationstheorie
9) W. Feller, An introduction to probability theory and its applications
10) P. R. Halmos, Measure theory
11) K. Jacobs, Measure and integral
12) D. Williams, Probability with martingales

Externe Kommentarseite

http://www.math.uni-bielefeld.de/~gentz/pages/MW06.html