We treat a number of current topics in financial research: incomplete markets, dynamic risk measures, model uncertainty, credit, and liquidity risk.
Knowledge of stochastic calculus (Ito's lemma, Girsanov etc.) is required. The lectures Finance Ia and Ib are useful, but not necessary.
| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
|---|---|---|---|---|---|
| wöchentlich | Mi | 16-18 | D2-136 | 14.04.-23.07.2010
nicht am: 19.05.10 |
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| wöchentlich | Mi | 18-20 | V2-200 | 26.05.-16.06.2010 |
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| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economic Behavior and Interaction Models / Promotion | |||||||
| QEM - Models and Methods of Quantitative Economics / Master | 4 | ||||||
| Wirtschaftsmathematik / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2005) | 4 | HS | ||||
| Wirtschaftsmathematik / Master | (Einschreibung bis SoSe 2011) | MW09eS | 4 | ||||
| Wirtschaftswissenschaften / Master | (Einschreibung bis SoSe 2012) | Modul 5 | 4 | Themengebiet 5g |