311504 Continuous Time Finance (Advanced Topics in Finance) (V) (SoSe 2010)

Inhalt, Kommentar

We treat a number of current topics in financial research: incomplete markets, dynamic risk measures, model uncertainty, credit, and liquidity risk.

Teilnahmevoraussetzungen, notwendige Vorkenntnisse

Knowledge of stochastic calculus (Ito's lemma, Girsanov etc.) is required. The lectures Finance Ia and Ib are useful, but not necessary.

Lehrende

Termine ( Kalendersicht )

Rhythmus Tag Uhrzeit Format / Ort Zeitraum  
wöchentlich Mi 16-18 D2-136 14.04.-23.07.2010
nicht am: 19.05.10
wöchentlich Mi 18-20 V2-200 26.05.-16.06.2010

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Fachzuordnungen

Studiengang/-angebot Gültigkeit Variante Untergliederung Status Sem. LP  
Economic Behavior and Interaction Models / Promotion    
QEM - Models and Methods of Quantitative Economics / Master   4  
Wirtschaftsmathematik / Diplom (Einschreibung bis SoSe 2005)   4 HS
Wirtschaftsmathematik / Master (Einschreibung bis SoSe 2011) MW09eS   4  
Wirtschaftswissenschaften / Master (Einschreibung bis SoSe 2012) Modul 5   4 Themengebiet 5g  

Keine Konkretisierungen vorhanden
Kein E-Learningangebot vorhanden
Adresse:
SS2010_311504@ekvv.uni-bielefeld.de
Lehrende, ihre Sekretariate sowie für die Pflege der Veranstaltungsdaten zuständige Personen können über diese Adresse E-Mails an die Veranstaltungsteilnehmer*innen verschicken. WICHTIG: Sie müssen verschickte E-Mails jeweils freischalten. Warten Sie die Freischaltungs-E-Mail ab und folgen Sie den darin enthaltenen Hinweisen.
Falls die Belegnummer mehrfach im Semester verwendet wird können Sie die folgende alternative Verteileradresse nutzen, um die Teilnehmer*innen genau dieser Veranstaltung zu erreichen: VST_16802573@ekvv.uni-bielefeld.de
Hinweise:
Weitere Hinweise zu den E-Mailverteilern
Letzte Änderung Grunddaten/Lehrende:
Freitag, 11. Dezember 2015 
Letzte Änderung Zeiten:
Montag, 17. Mai 2010 
Letzte Änderung Räume:
Montag, 17. Mai 2010 
Art(en) / SWS
Vorlesung (V) / 2
Einrichtung
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
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Planungshilfen
Terminüberschneidungen für diese Veranstaltung
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ECTS Punkte
4
(Siehe auch die LP-Angaben bei den Fachzuordnungen)
ID
16802573