312501 Methoden der Ökonometrie (V) (WiSe 2009/2010)

Beschreibung
In der Vorlesung wird das methodische Instrumentarium der modernen Ökonometrie aufbauend auf Ihre Kenntnisse aus "Einführung in die Ökonometrie" konsequent erweitert. Zuerst erfolgt eine kurze Wiederholung und Vertiefung der Kleinst-Quadrate Methode. Dann werden die Grundlagen der Maximum-Likelihood basierten Schätz- und Testverfahren besprochen. Anschliessend erfolgt eine Einführung in die Methode der Quantilsregression. In einer empirischen Fallstudie wird die Anwendung dieser Methoden mit geeigneter Software - z.B. R (http://www.r-project.org/) - studiert.

Downloads
Materialien zur Vorlesung können im passwortgeschützten Downloadbereich der Lehrstuhlhomepage abgerufen werden. Weitere Informationen dazu in der ersten Vorlesungswoche.

Prüfung
60-minütige Klausur am Semesterende.

Teilnahmevoraussetzungen, notwendige Vorkenntnisse

Vorausgesetzt werden die Kenntnisse aus Statistik I/II und Einführung in die Ökonometrie.

Literaturangaben

Literaturempfehlungen (in alphabetischer Reihenfolge):
Davidson, R., J.G. MacKinnon (2004) Econometric Theory and Methods. Oxford University Press
Greene, W.H. (2008) Econometric Analysis. 6e. Pearson Prentice Hall
Peracchi, F. (2001) Econometrics. John Wiley & Sons, Ltd.
Verbeek, M. (2008) A Guide to Modern Econometrics. 3e. John Wiley & Sons, Ltd.
Vinod, H.D. (2008) Hands-on intermediate econometrics using R. World Scientific
Wooldridge, J.M. (2002) Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. MIT Press

Die o.a. Bücher unterscheiden sich in Umfang, Themenauswahl, Notation und formaler Tiefe. Eine evtl. Anschaffung sollte man also von den eigenen Präferenzen abhängig machen.