312201 Finanzwirtschaft I (V) (WiSe 2004/2005)

1. Bewertung unter Sicherheit
1.1. Annahmen über die Marktverhältnisse
1.2. Arbitragefreiheit
1.3. Die Existenz eindeutiger Diskontierungsfaktoren auf vollständigen
Märkten
1.4. Explizite und implizite Zinssätze
1.5. Der ?Kapitalwert? als Effizienz- bzw. Optimal-Kriterium
2. Bewertung unter Unsicherheit
2.1. Stochastische Prozesse
2.2. Abbildung von Risikoeinstellungen
2.3. Die Varianz als Risikomaß
3. Zeit-Zustands-diskrete arbitragefreie Bewertung
3.1. Das Binomialmodell
3.2. Dynamische Asset-Allocation
4. Struktur, Risiko und Rendite ?-?-effizienter Portefeuilles
4.1. Effiziente Portefeuilles ohne risikolose Anlagemöglichkeit
4.2. Das Mimimum-Varianz-Portfolio (MVP)
4.3. Effiziente Portefeuilles mit risikoloser Anlagemöglichkeit
4.4. Das CAPM

Bibliography

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