241313 Stochastik B (V) (SoSe 2004)

Diese Vorlesung setzt die Vorlesung Stochastik A fort und setzt diese voraus. Sie entwickelt die elementare Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik fort. Vorgestellt werden Markoffsche Ketten mit endlichem Zustandsraum, deren asymptotisches Verhalten und eine wichtige Anwendung auf das sogenannte simulated annealing. Außerdem werden zahlreiche klassische statistische Verfahren vorgestellt, z. B. der X^2-Test auf Unabhängigkeit, der Kolmogoroff-Smirnov Test sowie Verfahren der Regressions- und Varianzanalyse. Die Vorlesung ist wegen ihres Anwendungsbezugs auch sehr gut geeignet für alle Lehramtsstudenen.