311031 Termingeschäfte (V) (SoSe 2002)

1 Institutionelle Grundlagen
2 Konzepte des Financial Engineering in einem diskreten Modellrahmen
3 Konzepte des Financial Engineering in einem stetigen Modellrahmen
4 Die Bewertung von Derivaten auf Aktien und Fremdwährungen
4.1 Forwards
4.2 Europäische Optionen
4.3 Quanto-Optionen
5 Zinsstrukturmodelle und die Bewertung von Derivaten auf Zinstitel
5.1 Short rate Modelle
5.2 Forward rates Modelle
5.3 Europäische Optionen auf Bonds
5.4 Caps und Floors

Literaturangaben

Mathematische Grundlagen:
NEFTCI, SALIH N.: An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives. San Diego: Academic Press, 1996.
BINGHAM, N.H.; KIESEL, RÜDIGER.: Risk-Neutral Valuation. Heidelberg: Springer, 1999.
Gesamtdarstellungen:
HULL, J.C.: Options, Futures and other Derivatives. Third Edition. London: Prentice Hall, 1997.
RITCHKEN, PETER: Derivative Markets. Theory, Strategy and Applications. New York: Harper Collins, 1996.
SANDMANN, K.: Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte. Heidelberg: Springer, 1999.
BAXTER, M.W.; RENNIE, A.J.: Financial Calculus. An Introduction to derivative pricing. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
Zinsmodelle:
JARROW, R.A.: Modelling Fixed Income Securities and Interest Rate Options. New York: McGraw-Hill, 1996.
REBONATO, R.: Interest-Rate Option Models. Second Edition. Chichester: John Wiley Sons, 1996.