Die Vorlesung beschäftigt sich mit einigen Prinzipien der Theorie stochastischer
Prozesse.
Nach einer kurzen Wiederholung von Grundlagen aus der Wahrscheinlichkeitstheorie
verschaffen wir uns einen Überblick über einige Typen stochastischer Prozesse und
studieren dann einige davon etwas genauer, z.B. Erneuerungsprozesse, Markov-Ketten, Martingale, Random walks und Verzweigungsprozesse. Wir werden viele Anwendungsbeispiele sehen.
Als Vorkenntnisse sind die Veranstaltungen 'Methoden der Angewandten Mathematik'
und 'Funktionen' vollkommen ausreichend. Es gibt ein Skript und viele Übungen.
Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Di | 16-18 | T2-227 | 08.04.-19.07.2013 | |
wöchentlich | Fr | 10-11 | S0-115 | 08.04.-19.07.2013 | |
wöchentlich | Fr | 11:00-12:00 | T2-238 | 08.04.-14.06.2013 |
Verstecke vergangene Termine <<
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathematik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | MD07K | Wahlpflicht | 3. 4. | 6 | benotet |
Mathematik (GHR) / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | M.D.09b | Wahlpflicht | 2. | 6 | benotet | |
Mathematik (GHR/SP) / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | M.D.09b | Wahlpflicht | 2. | 6 | benotet |