This course is an introductory course in time series analysis. The course starts from scratch. Other than the BA course "Zeitreihenanalyse" the focus of the course is on modelling the stochastic part of the time series rather than trends and seasonality.
The main part of the course deals with AR(MA) models in the time domain. This year the last part of the course will deal with models for volatility clustering.
The course is read in english.
Good foundations in statistics and mathematics are required. In particular participants should have good working knowledge of classical regression models including vector notation. More information on prerequisites will be given in the first lectures.
The lecture has a strong overlap with the material presented in:
William Wei: Time series analysis: univariate and multivariate methods. Pearson Education, 2006.
Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period |
---|
Module | Course | Requirements | |
---|---|---|---|
31-M-ASM1 Advanced Statistical Methods I | Veranstaltungen aus dem Bereich Statistik und/oder in (einem) methodisch verbundenen Gebiet(en) (I.) | Student information | |
Veranstaltungen aus dem Bereich Statistik und/oder in (einem) methodisch verbundenen Gebiet(en) (II.) | Student information | ||
31-M-ASM2 Advanced Statistical Methods II | Veranstaltungen aus dem Bereich Statistik und/oder in (einem) methodisch verbundenen Gebiet(en) (I.) | Graded examination
|
Student information |
Veranstaltungen aus dem Bereich Statistik und/oder in (einem) methodisch verbundenen Gebiet(en) (II.) | Graded examination
|
Student information | |
31-M-El1 Elective Courses 1 | Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 4 LP | Student information | |
31-M-El2 Elective Courses 2 | Gewählte Veranstaltung aus dem Bereich quantitativen Methoden 4 LP | Student information | |
31-M-El3 Elective Courses 3 | Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich ökonomischer Theorie 4 LP | Student information | |
31-MM15 Empirische Wirtschaftsforschung und Quantitative Methoden | Veranstaltungen aus dem Bereich "Angewandte Ökonometrie" (bspw. Methoden der Ökonometrie, etc.) oder aus dem Bereich "Angewandte Statistik" (bspw. GLM, MVV, etc.) oder aus dem Bereich "DV-Technik" (bspw. A&D, Simulationstechniken, etc.) | Student information | |
31-MM15-WiMa Empirische Wirtschaftsforschung und Quantitative Methoden | Veranstaltungen aus dem Bereich "Angewandte Ökonometrie" (bspw. Methoden der Ökonometrie etc.) oder aus dem Bereich "Angewandte Statistik" (bspw. GLM, MVV etc.) oder aus dem Bereich "DV-Technik" (bspw. A&D, Simulationstechniken etc.) | Student information | |
31-SW-AKStat Ausgewählte Kapitel der Statistik | Veranstaltung aus dem Bereich Statistik oder einem methodisch verbundenen Gebiet 4 LP | Graded examination
|
Student information |
Veranstaltung aus dem Bereich Statistik oder einem methodisch verbundenen Gebiet 4 LP | Graded examination
|
Student information | |
Veranstaltung aus dem Bereich Statistik oder einem methodisch verbundenen Gebiet 4 LP | Graded examination
|
Student information |
The binding module descriptions contain further information, including specifications on the "types of assignments" students need to complete. In cases where a module description mentions more than one kind of assignment, the respective member of the teaching staff will decide which task(s) they assign the students.
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economics and Management (BiGSEM) / Promotion | Economics; Field Courses | ||||||
Studieren ab 50 |
A corresponding course offer for this course already exists in the e-learning system. Teaching staff can store materials relating to teaching courses there: