In dieser Vorlesung werden die Grundlagen des Faches Ökonometrie diskutiert. Die Ökonometrie beschäftigt sich mit der empirischen Modellierung von ökonomischen Vorgängen mit Hilfe von mathematischen Modellen mittels statistischer Methoden.
Den Hauptteil der Vorlesung bildet eine tiefgehende Diskussion der Kleinstquadrateschätzung für lineare Modelle unter Beleuchtung aller dafür nötigen Annahmen sowie der dabei verwendeten Inferenz (im Sinne von statistischen Tests).
Die Vorlesung bildet die Grundlage für die weiterführenden Lehrveranstaltungen des Ökonometrie sowie vielen Veranstaltungen der Lehrstühle Statistik und Data Science.
keine
Die Vorlesung folgt eng dem Buch J. Wooldridge: Introductory Econometrics, Cengage Learning.
Das Buch ist in verschiedenen Auflagen erhältlich, auch gut Online. Die Ausgaben unterscheiden sich nur unwesentlich.
Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
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Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
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30-M11 Vernetzung: Sozialwissenschaftliche Nachbardisziplinen | 1. Vorlesung | Studieninformation | |
2. Vorlesung | Studieninformation | ||
31-M9 Datenanalyse | Einführung in die Ökonometrie | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
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Studieren ab 50 |
Die Veranstaltung setzt grundlegende Kenntnisse im Bereich Statistik und Mathematik voraus, wie sie im Wiwi Bachelorcurriculum verankert sind. Genauere Angaben dazu werden in den ersten Vorlesungen gegeben.