312203 Termingeschäfte (V) (WiSe 2005/2006)

1. Institutionelle Grundlagen
2. Konzepte des Financial Engineering in einem diskreten Modellrahmen
3. Konzepte des Financial Engineering in einem stetigen Modellrahmen
4. Die Bewertung von Derivaten auf Aktien und Fremdwährungen
4.1 Forwards
4.2 Europäische Optionen
4.3 Quanto-Optionen
5. Zinsstrukturmodelle und die Bewertung von Derivaten auf Zinstitel
5.1 Short rate Modelle
5.2 Forward rates Modelle
5.3 Europäische Optionen auf Bonds
5.4 Caps und Floors

Literaturangaben

Arnold, von Ludwig: Stochastische Differentialgleichungen, München 1973.
Baxter, Martin; Rennie, Andrew: Financial Calculus. An Introduction to derivative pricing, Cambridge 1996.
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Dothan, Michael U.: Prices in Financial Markets, New York 1990.
Hull, John C.: Options, Futures and other Derivatives, London 1997.
Jarrow, R.A.: Modelling Fixed Income Securities and Interest Rate Options, New York 1996.
Musiela, Marek; Rutkowski, Marek: Martingale Methods in Financial Modelling, Berlin 1997.
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Rebonato, R.: Interest-Rate Options Models, second edition, Chichester 1998.
Ritchken, Peter: Derivative Markets. Theory, Strategy and Applications, New York 1996.
Sandmann, Klaus: Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte, Heidelberg 1999.
Schuss, Zeev: Theory and Application of Stochastic Differential Equations, New York 1980.
Shimko, David C.: Finance in Continuous Time. A Primer, Miami 1992.