310601 Zeitreihenanalyse (V) (SoSe 2011)

Beschreibung

Diese Veranstaltung weicht vom üblichen Kanon in der Zeitreihenanalyse dahingehend ab, dass die Behandlung stationärer stochastischer Prozesse erst im zweiten Teil der Vorlesung erfolgt.
Im ersten Teil der Vorlesung sollen die Studierenden ein Gefühl für den Umgang mit Zeitreihen entwickeln, indem anhand von zahlreichen Beispielen die gängigen Glättungsverfahren behandelt werden.
In beiden Schwerpunkten wird auch auf die Zeitreihenprognose behandelt.
Anwendungsbeispiele werden mit den Softwarepaketen EViews und R analysiert.

Downloads

Materialien zur Vorlesung können im passwortgeschützten Downloadbereich der Lehrstuhlhomepage abgerufen werden. Weitere Informationen dazu in der ersten Vorlesungswoche.

Prüfung

Klausur oder mündliche Prüfung am Semesterende.

Teilnahmevoraussetzungen, notwendige Vorkenntnisse

Vorausgesetzt werden die Kenntnisse aus der Einführung in die Ökonometrie (die wiederum Statistik I und II sowie die mathematische Propädeutik voraussetzt).

Literaturangaben

Diebold, F.X. (2007) Elements of Forecasting. 4e. Thomson South-Western.
Enders , W. (2010) Applied Econometric Time Series. 3e. Wiley.
Harris, R., R. Sollis (2005) Applied Time Series Modelling and Forecasting. Wiley.
Wooldridge, J.M. (2008) Introductory Econometrics. 4e. South-Western Cengage Learning.
Stock, H.S., M.W. Watson (2007) Introduction to Econometrics. 2e. Pearson International Edition.