The main objective of this lecture course is a deep understanding of the fundamental theorems of asset pricing in continuous time. In addition, we shall briefly survey stochastic optimal control theory and its most important financial applications, as well as equilibrium theory for continuous-time financial markets. Selected related topics and applications will complement this core material.
Finance 1 a/b
Measure Theory
Probability Theory
(Stochastic Analysis)
D. Duffie: Dynamic asset pricing theory. 3rd ed. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2001
Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
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Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
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31-M-El1 Elective Courses 1 | Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 4 LP | Studieninformation | |
31-M-El2 Elective Courses 2 | Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich quantitativen Methoden 2 LP | Studieninformation | |
31-M-El3 Elective Courses 3 | Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich ökonomischer Theorie 2 LP | Studieninformation | |
31-M-Fin2 Finance 2 | Finance 2 | benotete Prüfungsleistung
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Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
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Bielefeld Graduate School in Theoretical Sciences / Promotion | |||||||
Economic Behavior and Interaction Models / Promotion | 6 | ||||||
Economics and Management (BiGSEM) / Promotion | |||||||
Wirtschaftsmathematik / Master | (Einschreibung bis SoSe 2011) | 6 |