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Frau Dr. Maren Diane Schmeck: Kontakt

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1. Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung
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maren.schmeck@uni-bielefeld.de  
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+49 521 106-2997  
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1714
2. Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Aufgabenbeschreibung
Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung 
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3. SFB 1283 "Taming uncertainty and profiting from randomness and low regularity in analysis, stochastics and their applications" / C5: Finanzmarktgleichgewichte bei Knightscher Unsicherheit

Curriculum Vitae

Academic Career

October 2016 – present: Postdoc, Centre for Mathematical Economics, Bielefeld University
April 2016 - September 2016: Substituting J-Prof, Workgroup Financial Mathematics, LMU, Munich
November 2012 – March 2016: Postdoc, Institut for Mathematics, University of Cologne
August 2009 - December 2012: Phd studies at Centre for Mathematics and Application, Oslo University, Norway
July 2009: Diplom Mathematical Economics, University of Cologne

Representative Publications
On the seasonality in the implied volatility surface of energy options (2019),
with V. Fanelli. (to appear in: Quantitative Finance)
Electricity price modelling with stochastic time change (2017), with S. Borovkova. Energy Economics 63, pp. 51-–65
Pricing options on forwards in energy markets: the role of mean reversions speed (2016). International Journal of Theoretical and Applied Finance, 19(8)
Stability of Merton’s Portfolio Optimisation Problem for Lévy Models (2013), with F.E. Benth. Stochastics. 85(5) pp. 833–858

Aktuelle Forschungsthemen

  • Financial Mathematics with Applications in Commodity Markets
  • Stochastic Control in Insurance

Quicklinks

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