Behandelt werden grundlegende Themen der Wahrscheinlichkeitstheorie, etwa:
Grundbegriffe (u. a. Wahrscheinlichkeitsräume, Zufallsvariablen, Bildmaße, Verteilungen)
Gesetze großer Zahlen
Schwache Konvergenz
Unabhängigkeit
Zentraler Grenzwertsatz
Große Abweichungen
Elementare bedingte Wahrscheinlichkeiten und bedingte Erwartungen.
Bei Bedarf können anschließend Grundzüge der Martingal-Theorie behandelt werden.
Vorkenntnisse: Analysis I+II, Maß- & Integrationstheorie
Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
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Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
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24-FIP Freie Individuelle Profilierung Mathematik | Vorlesung mit integrierter Übung (4 LVS) aus dem Nichtstandardcurriculum | benotete Prüfungsleistung
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Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Die Vorlesung richtet sich insbesondere an Studierende, die bereits eine Vorlesung im Bereich Stochastik/Wahrscheinlichkeitstheorie gehört haben und die oben genannten Themen wiederholen und vertiefen möchten.
Bei Bedarf kann die Vorlesung in englischer Sprache gehalten werden.
Zu dieser Veranstaltung existiert ein Lernraum im E-Learning System. Lehrende können dort Materialien zu dieser Lehrveranstaltung bereitstellen: