241008 Numerik stochastischer Prozesse (Numerical Analysis of Stochastic Processes) (V) (SoSe 2015)
Contents, comment
-
Das Ziel der Vorlesung ist die Aufstellung und Analyse numerischer Verfahren
zur Lösung stochastischer Differentialgleichungen. Dieses Gebiet liegt im
Grenzbereich von Stochastik und Numerik und entwickelt sich zur Zeit sehr rasch.
In der Vorlesung werden auch die Realisierung und Approximation stochastischer
Prozesse (Monte-Carlo Simulation) und Methoden behandelt, um
(Pseudo-) Zufallszahlen zu erzeugen.
Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse aus einsemestrigen Vorlesungen
über Numerische Mathematik bzw. Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie.Stichworte zu den Inhalten:
Generatoren von Pseudo-Zufallszahlen, Monte Carlo Integration,
Methoden zur Varianzreduktion, Brownsche Bewegung, Ito-Kalkül,
stochastische Differentialgleichungen, Euler-Maruyama Verfahren,
schwache und starke Konvergenz, Verfahren höherer Ordnung,
Multilevel Monte Carlo Methoden.Die Vorlesung kann sowohl von Bachelorstudierenden im Rahmen einer Spezialisierung
als auch von Masterstudierenden der Mathematik bzw. der Wirtschaftsmathematik
am Beginn einer Vertiefung oder Spezialisierung verwendet werden.
Teaching staff
Dates ( Calendar view )
| Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
|---|---|---|---|---|---|
| weekly | Mi | 14-16 | V5-148 | 07.04.-17.07.2015 | |
| weekly | Fr | 10-12 | V5-148 | 07.04.-17.07.2015
not on: 5/1/15 |
Subject assignments
| Module | Course | Requirements | |
|---|---|---|---|
| 24-M-P1 Profilierung 1 | Profilierungsvorlesung (mit Übung) - Typ 1 | Student information | |
| - | Graded examination | Student information | |
| 24-M-P2 Profilierung 2 | Profilierungsvorlesung (mit Übungen) - Typ 1 | Student information | |
| 24-M-PWM Profilierung Wirtschaftsmathematik | Profilierungsvorlesung (mit Übung) - Typ 1 | Student information | |
| - | Graded examination | Student information | |
| 24-M-SV1-ND Spezialisierung/Vertiefung 1 - Numerische und Diskrete Mathematik | Spezialisierungskurs Numerische / Diskrete Mathematik | Graded examination
|
Student information |
| 24-SE Strukturierte Ergänzung | Übungen zu Vorlesung 1 | Student information | |
| Übungen zu Vorlesung 2 | Student information | ||
| 24-SP Spezialisierung | Vorlesung gemäß Modulbeschreibung | Graded examination
|
Student information |
The binding module descriptions contain further information, including specifications on the "types of assignments" students need to complete. In cases where a module description mentions more than one kind of assignment, the respective member of the teaching staff will decide which task(s) they assign the students.
- Registered number: 22
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- Address:
- SS2015_241008@ekvv.uni-bielefeld.de
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- Coverage:
- 7 Students to be reached directly via email
- Notes:
- Additional notes on the electronic mailing lists
- Last update basic details/teaching staff:
- Friday, December 11, 2015
- Last update times:
- Wednesday, March 4, 2015
- Last update rooms:
- Wednesday, March 4, 2015
- Type(s) / SWS (hours per week per semester)
- lecture (V) / 4
- Department
- Faculty of Mathematics
- Questions or corrections?
- Questions or correction requests for this course?
- Planning support
- Clashing dates for this course
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