240034 Finanzmathematische Modelle und Simulation (PS) (WiSe 2009/2010)

In diesem Proseminar beschäftigen wir uns mit finanzmathematischen
Modellen zur Bewertung von Optionsscheinen. Ohne allzu tief in die
Theorie einzusteigen, wollen wir mit Hilfe von Computersimulationen und
heuristischen Überlegungen ein besseres Verständnis für die nobelpreisgekrönte
Black-Scholes Formel und Fragestellungen rund um die Optionsscheinsbewertung
aus den Bereichen Stochastik, Finanzmathematik und Numerik erzielen.

Als Textvorlage dient vorwiegend das Buch von
Desmond Higham "An introduction to financial option valuation"
Cambridge University Press, 2004.

Voraussetzung für die Teilnahme sind gute Kenntnisse aus den Vorlesungen
Analysis 1 & 2 und LA 1 & 2. Programmierkenntnisse in Matlab sind von
Vorteil, aber keine Vorbedingung. Man sollte sie sich aber nach Möglichkeit parallel
im Programmierpraktikum aneignen.
Kenntnisse in Stochastik oder Numerik sind nicht erforderlich.