Die Vorlesung führt in die Theorie der Finanzmärkte ein. Die Finanzmathematik beschäftigt sich mit dem Absichern (Hedgen) von Risiken und ihrer Bewertung durch das Prinzip der Arbitragefreiheit. Ferner spielt in jüngster Zeit das Thema Risikomessung eine große Rolle. An Hand einfacher diskreter Modelle (Atom der Finanzmathematik, Binomialmodell) werden diese Prinzipien erläutert und die Hauptresultate der Finanzmathematik hergeleitet.
Risiko und Versicherung
Einführung in die Stochastik
Kenntnisse in Wahrscheinlicheitstheorie sind hilfreich
Tafelanschrieb
Eigenes Skript
Vertiefende Lektüre:
Steven S. Shreve, Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model
LeRoy, Werner, Financial Economics
Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
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Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
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31-M27 Profilmodul Finanzmathematik | Einführung in die Finanzmathematik | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
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Studieren ab 50 |
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