Hidden Markov models (HMMs) constitute a class of stochastic time series models that is relatively easily accessible, yet versatile and rich in mathematical structure. Corresponding models have been successfully applied to a wide range of types of data collected in numerous application fields, including economics, medicine, biology, robotics and sociology.
This lecture course will introduce the basic inferential machinery, including model formulation, parameter estimation, model selection, model checking and state decoding. There will be a strong focus on the practical use of HMMs, with the methods being illustrated using real data examples and associated R code. We will also discuss various ways to extend the basic model structure (covering, e.g., also Markov-switching regression models and state-space models).
It will be expected that participants are familiar with basic statistics (e.g. from introductory courses in statistics, stochastics or econometrics). Basic knowledge of the free software R would be advantageous, but is not required.
Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
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Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
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31-M-El1 Elective Courses 1 | Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 4 LP | Studieninformation | |
Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 4 LP | Studieninformation | ||
31-M-El2 Elective Courses 2 | Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich quantitativen Methoden 4 LP | Studieninformation | |
31-M-El3 Elective Courses 3 | Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich ökonomischer Theorie 4 LP | Studieninformation | |
31-MM15 Empirische Wirtschaftsforschung und Quantitative Methoden | Veranstaltungen aus dem Bereich "Angewandte Ökonometrie" (bspw. Methoden der Ökonometrie, etc.) oder aus dem Bereich "Angewandte Statistik" (bspw. GLM, MVV, etc.) oder aus dem Bereich "DV-Technik" (bspw. A&D, Simulationstechniken, etc.) | Studieninformation | |
31-MM15-WiMa Empirische Wirtschaftsforschung und Quantitative Methoden | Veranstaltungen aus dem Bereich "Angewandte Ökonometrie" (bspw. Methoden der Ökonometrie etc.) oder aus dem Bereich "Angewandte Statistik" (bspw. GLM, MVV etc.) oder aus dem Bereich "DV-Technik" (bspw. A&D, Simulationstechniken etc.) | Studieninformation | |
31-SW-AKStat Ausgewählte Kapitel der Statistik | Veranstaltung aus dem Bereich Statistik oder einem methodisch verbundenen Gebiet 4 LP | benotete Prüfungsleistung
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Veranstaltung aus dem Bereich Statistik oder einem methodisch verbundenen Gebiet 4 LP | benotete Prüfungsleistung
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Veranstaltung aus dem Bereich Statistik oder einem methodisch verbundenen Gebiet 4 LP | benotete Prüfungsleistung
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Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
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Studieren ab 50 |
Zu dieser Veranstaltung existiert ein Lernraum im E-Learning System. Lehrende können dort Materialien zu dieser Lehrveranstaltung bereitstellen: