In dieser Vorlesung behandeln wir im Binomialmodell grundlegende Konzepte der Finanzmathematik, wie Arbitrage, Hedging und Risikoneutrale Bewertung. Dazu benötigen wir Themenbereiche der Stochastik (bedingte Erwartungswerte, Markovprozesse, Maßwechsel und Stoppzeiten), die im Binomialmodell eine sehr anschauliche Form haben.
Steven E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model.
Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
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Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
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25-FS-EM Einführungsmodul | E2: Einführende Veranstaltung aus den Fakultäten | Studieninformation | |
E3: Einführende Veranstaltung aus den Fakultäten | Studieninformation | ||
25-FS-GM Grundlagenmodul | E2: Einführende Veranstaltung aus den Fakultäten | Studieninformation | |
E3: Einführende Veranstaltung aus den Fakultäten | Studieninformation | ||
31-M27 Profilmodul Finanzmathematik | Einführung in die Finanzmathematik | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
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Studieren ab 50 |
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