310021 Einführung in die Ökonometrie (V) (WiSe 2011/2012)

Beschreibung
Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das (multiple) lineare Regressionsmodell zusammen mit dem Schätzverfahren der kleinsten Quadrate und dessen statistischen Eigenschaften unter einer Reihe unterschiedlicher Voraussetzungen, die von der Art und Anzahl der verfügbaren ökonomischen Daten abhängen. Die Kenntnis der statistischen Eigenschaften ist eine zentrale Voraussetzung für eine zuverlässige Auswahl der relevanten Einflussgrößen in der empirischen Praxis, die beispielsweise mit Hilfe von t-Tests, F-Tests oder Modellselektionskriterien durchgeführt werden kann. Außerdem werden Tests zur Überprüfung der Modellvoraussetzungen vermittelt und die Folgen fehlspezifizierter Modelle erläutert. Schließlich wird aufgezeigt, auf welche Weise die ökonomische Interpretation eines ökonometrischen Modells und dessen Modellparameter von den Daten und der Modellspezifikation abhängen. Ein wesentlicher Bestandteil der Veranstaltung ist, dass die Studierenden die vermittelten ökonometrischen Methoden anhand einer Anzahl von empirischen Fragestellungen - auf reale Daten und mit geeigneter Software (z.B. R; siehe http://www.r-project.org/) - anwenden .

Downloads
Materialien zur Vorlesung können im passwortgeschützten Downloadbereich der Lehrstuhlhomepage abgerufen werden. Weitere Informationen dazu in der ersten Vorlesungswoche.

Literaturangaben

Basisliteratur
Wooldridge, J.M. "Introductory Econometrics". South-Western. CENGAGE
Stock, H.S., M.W. Watson "Introduction to Econometrics". Pearson International Edition

Die Notation in der Vorlesung folgt dem Buch von Wooldridge, das primär zum Kauf empfohlen wird. Dieses Buch bildet nicht nur die Basis für die Veranstaltung "Einführung in die Ökonometrie", sondern auch für "Einführung in die Mikroökonometrie" und "Zeitreihenanalyse".

Weitere Informationen zu aktuellen Auflagen der Bücher bzw. zu evtl. Sonderkonditionen bei der Buchhandlung LUCE an der Uni folgen in Kürze.