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Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung

Giorgio Ferrari, Torben Koch, Maren Schmeck und Jan-Henrik Steg präsentieren ihre Arbeit im XIX Workshop on Quantitative Finance – QFW2018 (January 24-26)

Veröffentlicht am 22. Januar 2018, 14:18 Uhr
Vier Mitarbeiter des IMW nehmen vom 24 bis 26 Januar am XIX Workshop on Quantitative Finance – QFW2018 in Rom teil. Giorgio Ferrari stellt hier sein Paper zum Thema Singular Stochastic Control Problems for Reflected Diffusions and Applications vor. Torben Koch wird das Paper On a Strategic Model of Pollution Control vorstellen. Zudem stellt Jan-Henrik Steg sein Paper Preemptive Investment under Uncertainty vor, sowie Maren Schmeck ihr Paper mit dem Titel The seasonality in the Implied Accumulated Volatility of Electricity Options.
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