Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung - Kategorie Forschung
Jodi Dianetti besucht die Winter School on Mathematical Finance
Veröffentlicht am 22. Januar 2020
Jodi Dianetti nimmt an der 19th Winter School on Mathematical Finance teil.
Neue Veröffentlichung von Giorgio Ferrari und Jodi Dianetti
Veröffentlicht am 22. Januar 2020
Das Paper Nonzero-Sum Submodular Monotone-Follower Games: Existence and Approximation of Nash Equilibria von Jodi Dianetti und Giorgio Ferrari wurde zur Veröffentlichung im SIAM Journal on Control and Optimization akzeptiert.
Elena Orlova hält eine Präsentation in Turku (2. - 4. Juli)
Veröffentlicht am 10. Januar 2020
Elena Orlova hält eine Präsentation beim 15th European Meeting on Game Theory SING, das vom 2. - 4. Juli in Turku stattfindet.
Neue Veröffentlichung von Giorgio Ferrari
Veröffentlicht am 25. November 2019
Das Paper Optimal Control of Debt-to-GDP Ratio in an N-state Regime Switching Economy von G. Ferrari und N. Rodosthenous wurde zur Veröffenltichung im SIAM Journal on Control and Optimization freigegeben.
Neue Veröffentlichung in Mathematical Finance
Veröffentlicht am 25. November 2019
Das Paper Dynamically consistent alpha-maxmin expected utility von Patrick Beissner, Qian Lin, und Frank Riedel, wurde zu Veröffentlichung in Mathematical Finance akzeptiert.
Giorgio Ferrari hält einen Vortrag an der Dublin City University (15. November)
Veröffentlicht am 15. November 2019
Giorgio Ferrari besucht die School of Mathmatical Sciences an der Dublin City University und hält am 15. November einen Vortrag über Nonzero-sum Submodular Monotone Follower Games.
Maren Schmeck hält einen Vortrag an der Universität Duisburg-Essen (13. November)
Veröffentlicht am 13. November 2019
Maren Schmeck hält einen Vortrag mit dem Titel On the Seasonality in the Implied Volatility of Electricity Options am Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen der Universität Duisburg-Essen.
Frank Riedel ist Hauptredner beim 4. QFRA-Symposium in Trier (24. Oktober)
Veröffentlicht am 21. Oktober 2019
Frank Riedel ist Hauptredner beim 4. Symposium für Quantitative Finance and Risk Analysis in Trier.
Jan-Henrik Steg hält einen Vortrag in Seattle (20. - 23. Oktober)
Veröffentlicht am 21. Oktober 2019
Jan-Henrik Steg hält beim INFORMS Annual Meeting 2019, das vom 20. bis 23. Oktober in Seattle stattfindet, einen Vortrag.
Neue Veröffentlichung von Giorgio Ferrari
Veröffentlicht am 16. Oktober 2019
Das paper On the Singular Control of Exchange Rates von Giorgio Ferrari und Tiziano Vargiolu wurde zur Veröffentlichung in Annals of Operations Research akzeptiert.
Maren Schmeck hält einen Vortrag für die DGVFM (12. Oktober)
Veröffentlicht am 14. Oktober 2019
Maren Schmeck hält einen Vortrag im Laufe des DVGFM Nachwuchsworkshops in Loccum.
Ein Paper von Torben Koch wird veröffentlicht
Veröffentlicht am 9. Oktober 2019
Das Paper Universal Bounds and Monotonicity Properties of Ratios of Hermite and Parabolic Cylinder Functions von Torben Koch wird in den Proceedings of the American Mathematical Society (AMS) veröffentlicht.
Elena Orlova besucht die University Paris 1 Pantheon-Sorbonne (7. - 19. Oktober)
Veröffentlicht am 7. Oktober 2019
Elena Orlova hat einen Forschungsaufenthalt an der University Paris 1 Pantheon-Sorbonne (Prof. Rusinowska) vom 7. bis zum 19. Oktober, währenddessen sie am 17. Oktober eine Präsentation gehalten hat.
Ghislain-H DEMEZE-JOUATSA hält einen Vortrag in Yaoundé I (28. September)
Veröffentlicht am 28. September 2019
Ghislain-H DEMEZE-JOUATSA hält am 28. Septermber 2019 einen Vortrag im MASS monthly Seminar der University of Yaoundé I.
Neue Veröffentlichung von Giorgio Ferrari und Torben Koch
Veröffentlicht am 25. September 2019
Die Veröffentlichung des Papers An Optiml Extraction Problem with Price Impact von Giorgio Ferrari und Torben Koch in Applied Mathematics and Optimization wurde bestätigt.
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