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Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung

Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung

Neue Veröffentlichung von G. Ferrari, H. Li und F. Riedel

Veröffentlicht am 19. Januar 2022
Die Arbeit "Optimal Consumption with Intertemporal Substitution under Knightian Uncertainty" von G. Ferrari, H. Li und F. Riedel wurde zur Veröffentlichung in Advances in Applied Probability akzeptiert.
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Julian Hölzermann hält einen Vortrag an der TU Graz

Veröffentlicht am 18. Januar 2022
Julian Hölzermann hält am 19.01.2022 einen Vortrag an der TU Graz mit dem Titel "Term Structure Modeling and the Pricing of Interest Rate Derivatives under Volatility Uncertainty".
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Tags: talk

Neue Veröffentlichung von Giorgio Ferrari

Veröffentlicht am 14. Januar 2022
Die Arbeit "Nonlinear Filtering of Partially Observed Systems arising in Singular Stochastic Optimal Control" von Giorgio Ferrari (in Zusammenarbeit mit Alessandro Calvia) wurde zur Veröffentlichung in Applied Mathematics and Optimization akzeptiert.
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Vortrag von Max Nendel beim Berlin Probability Colloquium

Veröffentlicht am 12. Januar 2022
Max Nendel hält am 12. Januar einen Vortrag beim Berlin Probability Colloquium of the International Research Training Group (IRTG) 2544 "Stochastic Analysis in Interaction“. Der Titel des Vortrags lautet "Markovian Transition Semigroups Under Model Uncertainty".
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Tags: talk

Neue Veröffentlichung von Max Nendel

Veröffentlicht am 12. Januar 2022
Das Paper "Upper Envelopes of Families of Feller Semigroups and Viscosity Solutions to a Class of Nonlinear Cauchy Problems" von Max Nendel und Michael Röckner wurde zur Veröffentlichung in der Zeitschrift SIAM Journal on Control and Optimization 59 (2021), 4400-4428 angenommen. DOI
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Frank Riedel bekommt Gastprofessur in China

Veröffentlicht am 4. Januar 2022
Frank Riedel wurde die Ehre zuteil, im Zeitraum 2022-2024 eine Gastprofessur an der Shandong Universität in Jinan, China zu übernehmen. Die Gastprofessur wird die langjährige Zusammenarbeit zwischen der Universität Bielefeld und der Shandong-Universität stärken.
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Neue Veröffentlichung von Jodi Dianetti, Giorgio Ferrari und Max Nendel

Veröffentlicht am 22. Dezember 2021
Die Arbeit "Submodular Mean Field Games: Existence and Approximation of Solutions " von Jodi Dianetti, Giorgio Ferrari, Markus Fischer und Max Nendel wurde zur Veröffentlichung in The Annals of Applied Probability angenommen: Volume 31 (2021), pp. 2538-2566. DOI.
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Tags: paper

Jodi Dianetti schließt Promotionsvorhaben erfolgreich ab

Veröffentlicht am 20. Dezember 2021
Am 17. Dezember verteidigte Jodi Dianetti erfolgreich seine Dissertation "Stochastic singular control: Existence, characterization and approximation of solutions in cost minimization problems and games". Wir gratulieren ihm hierzu und freuen uns, ihn weiterhin als Post-Doc am IMW zu haben!
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Tags: defense

Max Nendel hält einen Vortrag auf der CMStatistics 2021

Veröffentlicht am 20. Dezember 2021
Am 20. Dezember hält Max Nendel einen Vortrag mit dem Titel "Markovian dynamics und Wasserstein uncertainty" auf der on the CMStatistics 2021 in der Vortragsreihe Beliefs, risk, and uncertainty in artificial intelligence.
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Tags: talk

16. BiGSEM Workshop

Veröffentlicht am 14. Dezember 2021
Der 16. jährliche BiGSEM Doctoral Workshop on Economics and Management findet vom 13. bis 14. Dezember statt und ist der erste, der in einem hybriden Format gehalten wird: Vor Ort am ZiF und gleichzeitig online via Zoom. Die Vorträge befassen sich mit verschiedenen Themen aus der Mikroökonomik, Makroökonomik, sowie Finanzmärkten und Gesundheitsökonomie. Neben akademischen Vorträgen genießen die Teilnehmenden den Weihnachtmarkt und einen Besuch in Wernings Weinstube in Bielefeld. Weitere Informationen können auf der BiGSEM Webseite gefunden werden.
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Tags: workshop

Frank Riedel hält einen Vortrag in Paris

Veröffentlicht am 10. Dezember 2021
Frank Riedel ist eingeladener Sprecher auf der siebten Konferenz Time, Uncertainties, and Strategies in Paris. Die diesjährige Konferenz ist Alain Chateuneuf gewidmet, der einer der einflussreichsten Forscher im Bereich Knightscher Unsicherheit war.
Weitere Informationen sowie das Pogramm können auf der Webseite der Konferenz gefunden werden.
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Tags: talk

Online Vortrag von Giorgio Ferrari

Veröffentlicht am 2. Dezember 2021
Am 8. Dezember hält Giorgio Ferrari einen Zoom-Vortrag mit dem Titel "Stochastic Games of Productivity Expansion: Stationary Mean-Field Equilibria" auf dem Hong Kong - Singapore joint Seminar Series in Financial Mathematics/Engineering. Weitere Informationen können diesem Flyer entnommen werden.
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Tags: talk

Julian Hölzermann schließt Promotionsvorhaben erfolgreich ab

Veröffentlicht am 23. November 2021
Am 19. November verteidigte Julian Hölzermann erfolgreich seine Dissertation "Term Structure Modeling and the Pricing of Interest Rates under Volatility Uncertainty". Wir gratulieren ihm hierzu und wünschen ihm alles Gute für die akademische und berufliche Zukunft!
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Tags: defense

Giorgio Ferrari eingeladener Redner auf Workshop der University of Milano

Veröffentlicht am 23. November 2021
Giorgio Ferrari is eingeladener Redner auf dem "Workshop on dynamic optimization in Economics, Finance and Insurance", der am 26.November 2021 an der University Cattolica of Milano stattfindet. Weitere Details unter: Offizieller Webauftritt
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Tags: talk

Neuer Artikel von Walter Trockel und Claus-Jochen Haake

Veröffentlicht am 15. November 2021
Der Artikel "Socio-legal Systems and Implementation of the Nash Solution in Debreu-Hurwicz Equilibrium" von Claus-Jochen Haake und Walter Trockel wurde zur Veröffentlichung in der Zeitschrift Review of Economic Design angenommen.
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