In dieser Vorlesung werden die Grundlagen des Faches Ökonometrie diskutiert. Die Ökonometrie beschäftigt sich mit der empirischen Modellierung von ökonomischen Vorgängen mit Hilfe von mathematischen Modellen mittels statistischen Methoden.
Den Hauptteil der Vorlesung bildet eine tiefgehende Diskussion der Kleinstquadrateschätzung unter Beleuchtung aller dafür nötigen Annahmen sowie der dabei verwendeten Inferenz.
Die Vorlesung bildet die Grundlage für die weiterführenden Lehrveranstaltungen des Ökonometrie sowie vielen Veranstaltungen des Statistik Lehrstuhls.
Statistik I + II, Mathematik Vorkurse (vor allem lineare Algebra: Vektor und Matrizenrechnung)
Die Vorlesung orientiert sich stark am Buch
Jeff Wooldridge: Introductory Econometrics (fourth edition), Cengage Learning, 2009.
Das Buch wird in geringer Zahl im Semesterapparat verfügbar sein.
Weitere gute Textbooks sind:
+ Will Greene: Econometric Analysis, Prentice Hall, 2002.
+ Johnston Di Nardo: Econometric Methods, McGraw Hill, Kapitel 1-4,6
Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
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Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
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31-M9 Datenanalyse | Einführung in die Ökonometrie | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
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Statistische Wissenschaften / Master | (Einschreibung bis SoSe 2014) | SW1A | 1. | 4 | |||
Studieren ab 50 | |||||||
Wirtschaftswissenschaften (Nebenfach) / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Modul 42 | Pflicht | 6. 7. | 4 | |
Wirtschaftswissenschaften (1-Fach) / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Modul 22 | Pflicht | 3. 4. | 4 |