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Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung

Neue Veröffentlichung von Tiziano De Angelis und Giorgio Ferrari in “Advances in Applied Probability”

Veröffentlicht am 30. Januar 2018
Das Paper Stochastic nonzero-sum games: a new connection between singular control and optimal stopping von T. De Angelis und G. Ferrari, wird im Journal “Advances in Applied Probability” veröffentlicht.
Gesendet von MHector in Forschung

Frank Riedel hält einen Vortrag beim VI Workshop on Equilibrium Analysis (Januar 26-27)

Veröffentlicht am 25. Januar 2018
Frank Riedel nimmt am VI Workshop on Equilibrium Analysis in Neapel teil (26.01 – 27.01.2018) und wird dort einen Vortrag über Equilibrium under Knightian Price Uncertainty halten.
Gesendet von MHector in Forschung

Giorgio Ferrari, Torben Koch, Maren Schmeck und Jan-Henrik Steg präsentieren ihre Arbeit im XIX Workshop on Quantitative Finance – QFW2018 (January 24-26)

Veröffentlicht am 22. Januar 2018
Vier Mitarbeiter des IMW nehmen vom 24 bis 26 Januar am XIX Workshop on Quantitative Finance – QFW2018 in Rom teil. Giorgio Ferrari stellt hier sein Paper zum Thema Singular Stochastic Control Problems for Reflected Diffusions and Applications vor. Torben Koch wird das Paper On a Strategic Model of Pollution Control vorstellen. Zudem stellt Jan-Henrik Steg sein Paper Preemptive Investment under Uncertainty vor, sowie Maren Schmeck ihr Paper mit dem Titel The seasonality in the Implied Accumulated Volatility of Electricity Options.
Gesendet von MHector in Forschung

Neue Veröffentlichung von Patrick Beißner und Frank Riedel in „Finance and Stochastics“

Veröffentlicht am 22. Januar 2018
Das IMW-Arbeitspapier Non-Implementability of Arrow-Debreu Equilibria by Continuous Trading Under Volatility Uncertainty von Patrick Beißner und Frank Riedel, wird im Journal Finance and Stochastics veröffentlicht.
Gesendet von MHector in Forschung

Giorgio Ferrari hält Vortrag an der Humboldt-Universität zu Berlin (January 18)

Veröffentlicht am 16. Januar 2018
Giorgio Ferrari stellt an der Humboldt-Universität zu Berlin am 18. Januar sein Paper mit dem Titel „On the Optimal Management of Public Debt: a Singular Stochastic Control Problem” vor.
Gesendet von MHector in Forschung

Anna Zaharieva nimmt am ASSA meeting in Philadelphia teil (January 5-7)

Veröffentlicht am 8. Januar 2018
Anna Zaharieva nimmt am 5 bis 7 Januar 2018 an dem ASSA Annual Meeting in Philadelphia teil und stellt dort ihr Paper mit dem Titel „Formal Search and Referrals from a Firm's Perspective“ vor.
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